Stochastic RSI #
Créé en 1994 par Tushar Chand et Stanley Kroll, le RSI stochastique, également connu sous le nom de StochRSI, est généré à partir du RSI en appliquant la formule de l’oscillateur stochastique.
Calcul :
RSI Stoch = (RSI – RSImin) / (RSImax – RSImin)
Sur une période donnée, le RSImin est la plus petite valeur du RSI et le RSImax la plus grande.
- Un StochRSI supérieur à 80 indique une zone de surachat.
- Un StochRSI inférieur à 20 indique une zone de survente.
- Le croisement de ces deux lignes peut donner des signaux d’achat ou de vente.
Cet indicateur est souvent utilisé pour confirmer un signal avec d’autres outils. En raison de sa grande sensibilité aux mouvements du marché, il donne souvent de faux signaux.
Comme le RSI, le StochRSI détermine si un actif est survendu ou suracheté et donne des points d’inversion potentiels. Il atteint plus souvent ses limites supérieures et inférieures que le RSI.
RSI Divergence #
Une divergence se forme lorsque le cours et un indicateur, ici le RSI, donnent des informations contradictoires. Elle peut être interprétée comme une pression baissière ou haussière, en observant une perte de vitesse pendant ou à la fin d’une tendance.
Les divergences de base :
- Divergence haussière : baisse des cours, hausse des plus bas pour le RSI. La pression baissière n’est pas soutenue, signal haussier.
- Divergence baissière : prix plus élevés, sommets plus bas pour le RSI. La pression haussière n’est pas soutenue, signal baissier.
Les divergences cachées :
- Divergence haussière cachée : bas de prix plus élevés, bas de RSI plus bas. Donne un signal haussier.
- Divergence baissière cachée : Le RSI a des sommets plus élevés mais pas le prix. Donne un signal baissier.
La divergence RSI est utilisée par les traders actifs. Il offre souvent des signaux clairs et efficaces, permettant une plus grande sécurité, même si les divergences peuvent s’accumuler avant de devenir réellement actives.
Bollinger Bands #
Inventées dans les années 80 par John Bollinger, les bandes de Bollinger sont un indicateur technique permettant de suivre rapidement la volatilité et la tendance d’un actif.
Calcul :
Bande médiane = SMA 20 jours
Bande supérieure = SMA 20 jours + (SDF 20 jours x 2)
Bande inférieure = SMA 20 jours – (SDF 20 jours x 2)
SMA est la moyenne mobile simple. SDF est l’écart-type du prix.
Cet indicateur, comme son nom l’indique, forme deux bandes autour d’une ligne calculée grâce à une moyenne mobile sur 20 jours. Ces bandes se resserrent ou se relâchent en fonction de la volatilité.
La borne supérieure représente les prix statistiquement plus élevés. La borne inférieure représente des prix statistiquement plus bas.
Le fait d’atteindre continuellement la borne supérieure correspond à une forte activité d’achat et inversement pour la borne inférieure.
- Tendance haussière : Le cours est supérieur à la SMA20 ou à la bande supérieure / le cours est supérieur à la SMA20.
- Tendance baissière : Franchissement de la borne inférieure / le cours est en dessous de la SMA20.
TD Sequential #
Inventé par Tom DeMark, le TD Sequential est un indicateur technique qui identifie les points de retournement sur le marché et marque les niveaux de support et de résistance horizontaux. Il donne des signaux quotidiens et intrajournaliers.
Il contient les figures TD Setup et TD Countdown.
Le TD Setup est formé de 9 barres consécutives, généralement marquées en vert (de 1 à 9).
Le TD Countdown est formé par 13 barres non nécessairement consécutives, généralement marquées en rouge (de 1 à 13).
Le TD9 est un signal d’achat du TD séquentiel. Il apparaît lorsque les neuf dernières bougies ont toutes été inférieures aux quatre bougies précédentes.
Cet indicateur est souvent utilisé par les traders mais peut être complexe pour les débutants.
Moving Average Convergence Divergence (MACD) #
Développé en 1979 par Gerald Appel, le MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un type d’oscillateur et un outil d’analyse technique de suivi de tendance utilisé pour détecter les momentsum des actifs.
Calcul :
MACD = EMA12 – EMA26
L’EMA est la moyenne mobile qui donne plus de poids aux prix les plus récents. Les périodes sont 12 et 26.
La valeur moyenne du MACD est de 0 et n’a pas de limites. Une valeur élevée indique une tendance à la baisse, une valeur faible indique une tendance à la hausse.
Cet indicateur se compose de deux lignes, la ligne MACD et la ligne de signal, ainsi que d’un histogramme indiquant la différence entre ces deux lignes. Il est adapté aux investissements à court terme et doit être couplé à d’autres indicateurs comme le RSI.
- Signal ascendant : la ligne MACD croise la ligne de signal par le bas.
- Signal descendant : la ligne MACD croise la ligne de signal par le haut.
- Tendance haussière : la ligne MACD est supérieure à 0.
- Tendance baissière : la ligne MACD est inférieure à 0.
Ichimoku #
Développée dans les années 30 et publiée en 1968 par Goichi Hosoda, la technique Ichimoku Kinko Hyo est une méthode de trading permettant de suivre et de prédire les tendances du marché.
Dans cet indicateur, on trouve 5 éléments principaux :
- Chikou Span ou Lagging Span : Ligne de prix décalée de x périodes.
- Kijun-Sen : ligne de tendance.
- Senkou Span A (SSA) : Extension principale A.
- Senkou Span B (SSB) : Extension principale B.
- Tenkan-Sen : Ligne de signal.
Calcul :
Kijun-Sen = (Point le plus haut + Point le plus bas)/2 (sur les dernières périodes P1)
Tenkan-Sen = (Point le plus haut + Point le plus bas)/2 (sur les dernières périodes P2)
Chikou Span = Clôture retardée des périodes P1
Senkou Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen)/2 (sur les dernières périodes P1)
Senkou Span B = (Point le plus haut + Point le plus bas)/2 (sur 2*P1 dernières périodes, étendu sur la période P1)
P1 : période à moyen terme, généralement 26.
P2 : période à court terme, généralement 9.
- Signal d’achat : La Tenkan-Sen croise la ligne de tendance dans une tendance haussière. Renforcé si la Chikou-Span est au-dessus du prix de clôture.
- Signal de vente : Le Tenkan-Sen croise la ligne de tendance dans une tendance baissière. Renforcé si le Chikou-Span est en dessous du prix de clôture.
- Tendance haussière : Le Kijun-Sen casse la ligne de tendance à la hausse.
- Tendance baissière : Le Kijun-Sen casse le cours à la baisse.
- Nuage (écart entre les portées Senkou A et B) : sert de support ou de résistance.
La Tenkan-Sen et la Kijun-Sen sont également des éléments de support et de résistance. De plus, la Chikou Span peut également trouver un support ou une résistance sur chaque élément qu’elle croise, même les bougies de prix.
Commodity Channel Index (CCI) #
Élaboré par Donal Lambers dans les années 80, le Commodity Channel Index (CCI) est un indicateur technique de la famille des oscillateurs qui indique les zones de surachat et de survente, ainsi que les divergences de l’actif. Il se rapproche du stochastique.
Cet indicateur est généralement représenté par des valeurs allant de -500 à 500.
Pour retenir les informations importantes, deux lignes sont tracées à -100 et 100.
- Un CCI supérieur à 100 indique une zone de surachat.
- Un CCI inférieur à -100 indique une zone de survente.
- Un CCI qui ne parvient pas à atteindre ses anciens plus hauts/plus bas alors que le cours y parvient, indique la présence de divergences haussières/baissières.
Il est très difficile de se prononcer uniquement sur cet indicateur, très subjectif et donnant parfois de faux signaux.
Relative Strength Index (RSI) #
Le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur technique populaire qui mesure la force de la tendance d’un actif.
Son paramètre, par défaut 14 si votre graphique est sur un timeframe quotidien, indique que le calcul du RSI prend en compte les 14 derniers jours. Sa valeur est comprise entre 0 et 100. Certaines valeurs doivent être regardées de plus près :
- Entre 0 et 30, l’actif est survendu, le prix va probablement rebondir, mais les baissiers sont aux commandes.
- La rupture des 30 depuis le bas indique un retour du pouvoir d’achat.
- Entre 70 et 100, l’actif est suracheté, une correction du prix est très probable, mais les haussiers sont en charge.
- La rupture des 70 à partir du sommet indique un retour du pouvoir de vente.
- La zone neutre se situe entre 30 et 70.
L’indicateur permet de déterminer la force et la direction d’une tendance et peut indiquer des renversements potentiels.